Những công thức toán học mà mọi trader phải biết

Ngày nay, rất nhiều nhà đầu tư và các trader vẫn mù mờ về toán học và thống kê. Alexander Elder trong cuốn sách "phương pháp mới để giao dịch kiếm sống" từng nói, rất nhiều trader thua lỗ bị điểm mù toán học. Các nhà giao dịch không hiểu được hoặc hiểu sai một số nguyên tắc toán học nền tảng trong giao dịch, vì thế gặp phải khó khăn trong giao dịch.

ĐỌC CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bài viết sau đây cung cấp một số khái niệm quan trọng về toán học cho trader.
TÍNH TOÁN QUY MÔ VỊ THẾ GIAO DỊCH (POSITION SIZING)
Có 4 bước để bạn tính toán quy mô vị thế giao dịch với 4 thông số như sau

• Quy mô tài khoản (giả sử là 50,000 USD)
• % tài khoản bạn chấp nhận đặt cược mỗi giao dịch (ví dụ 1.8%).
• Giá mua cổ phiếu (giả sử 45 đôla)
• Giá dừng lỗ ( giả sử 40 đôla)

Bước 1: Tính số tiền bạn đặt cược.
Rủi ro= Quy mô tài khoản x %rủi ro cho mỗi lần giao dịch.
Ở đây là: 50,000 USD x 1.8% = 900 USD. Tức bạn sẵn sàng thua lỗ 900 USD cho mỗi lần giao dịch.
Bước 2 Tính tỷ lệ thua lỗ
Tỷ lệ thua lỗ = 1- (Giá dừng lỗ/ Giá hiện tại)
Ở đây là: 1- (40/45)=11%
Bước 3- Tính toán quy mô vị thế giao dịch
Quy mô vị thế giao dịch=  Rủi ro/  tỷ lệ thua lỗ
 Ở đây là: 900 USD/ 11%= 8,180 USD
Bước 4: Số lượng cổ phiếu cần mua
Số lượng cổ phiếu cần mua= Quy mô vị thế giao dịch/ giá cổ phiếu hiện tại.
Ở đây là: 8,180 USD/45 USD= 180 cổ phiếu.
Bốn bước trên chỉ là cơ chế hoạt động. Ngày nay bạn có sẵn các mô hình tính toán cho đỡ nhức đầu. Ví dụ Chris Perruna offers an excel spreadsheet  cung cấp file Excel để bạn tự tính toán, hoặc nếu bạn là forex trader, bạn có thể sử dung Tradeciety’s position size calculator.

KỲ VỌNG TOÁN HỌC (EXPECTANCY) CỦA HỆ THỐNG (HOẶC LỢI THẾ-EDGE)
Bạn cần bốn thông số sau để dễ dàng tín toán kỳ vọng toán học của hệ thống. Kỳ vọng toán học thể hiện số tiền mà bạn kiếm được sau một chuỗi các giao dịch

• Tỷ lệ chiến thắng (ví dụ 60%). ĐIều này đồng nghĩa tỷ lệ thua lỗ là 40%.
• Quy mô tài khoản ( ví dụ 50,000 USD).
• Rủi ro cho mỗi lần giao dịch (ví dụ 1% tài khoản hay 500 USD).
• Tỵ lệ Risk/Reward (tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro). Ví dụ ở đây là 2:1

Kỳ vọng toán học = tỷ lệ chiến thắng x (Quy mô tài khoản x rủi ro cho mỗi lần giao dịch x tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro)- tỷ lệ thua lỗ x (Quy mô tài khoản x rủi ro cho mỗi lần giao dịc)
Ví du ở đây là= 60% x (50,000 USD x 1% x 2)- 40% x (50,000 USD x 1%)= 400 USD.


XÁC SUẤT GẶP PHẢI CHUỖI GIAO DỊCH THUA LỖ HOẶC CHUỖI GIAO DỊCH THẮNG LỢI.
Bạn cần thống kê về tỷ lệ chiến thắng để tính toán xác suất này. Ví dụ ở đây tỷ lệ chiến thắng là 60% và tỷ lệ thua lỗ là 40%.
Xác suất của chuỗi thắng lợi
2 thắng lợi liên tiếp= 60% x 60%= 36%
3 thắng lợi liên tiếp= 60% x 60% x 60%= 21.6%
4 thắng lợi liên tiếp=  60% x 60% x 60% x 60%= 13%
Bạn có thể làm tương tự cho chuỗi thua lỗ.
Đồ thị sau đầy thể hiện xác suất gặp phải chuỗi chiến thắng (hoặc thua lỗ) với các tỷ lệ chiến thắng khác nhau.